※これは個人の体験談であり、投資助言ではありません。投資は自己責任で行ってください
よう。コリンだ。
突然だが、お前に「余命宣告」をする。
お前が今やっているそのトレードを、今のロット数で、今の勝率のまま続けた場合。
お前のFX口座が破産する確率は、何％だと思う？
「まあ、50％くらいかな？」 「運が良ければ生き残れるっしょ」
…甘いな。
もしお前が「勝率50％・損益比1.0・リスク10％（フルレバ）」でやっているなら、 お前が破産する確率は「99.9％」だ。
つまり、ほぼ確実に死ぬ。
これは予言じゃない。数学だ。
前回、俺たちは「期待値」について学んだ。
「勝率なんて40％でいい、期待値を積め」という話をしたな。
まだ読んでない奴は、先にこっちを読んでから出直してこい。
期待値の概念がないままバルサラを見ても、意味がわからず即死するだけだ。
▼第3章第1回の総復習はこちら（期待値を理解する）
今回は、その期待値を守っていても訪れる「死」の話だ。
伝説の数学者ナウシカ・バルサラが導き出した「バルサラの破産確率」という死亡診断書を使って、お前のトレード寿命を診断する。
300万溶かして地獄を見た俺が断言する。
この数値が「1％」でもあれば、お前はいつか必ず死体になって川を流れていく。
生き残る方法はただ一つ。
「破産確率0％」の安全地帯に逃げ込むことだけだ。
準備はいいか？
自分の死期を知る覚悟がある奴だけ、先に進め。
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【診断】バルサラの表で見る「安全地帯」と「即死ゾーン」
まずは、お前の現状を把握しよう。
破産確率を決めるのは、たった3つの数字だけだ。
- 勝率（Winning Percentage）： 何％勝てるか。
- 損益率（Risk Reward Ratio）： 平均利益 ÷ 平均損失（例：2万勝ち・1万負けなら2.0）。
- リスク資金比率（Capital at Risk）： 口座資金の何％を1回のトレードで晒すか。
この3つを組み合わせたのが、以下の「バルサラの破産確率表」だ。
初心者の9割がいる「即死ゾーン」
この表を見てくれ。
ただ眺めるだけじゃダメだ。
今すぐスマホを取り出して、自分の直近のトレード履歴を開け。
そして、以下の手順で自分の立ち位置を確認しろ。
【診断手順】
- 勝率を確認しろ： 例えば「50％（5勝5敗）」だったとする。表の横軸「50％」の列を見ろ。
- 損益率（リスクリワード）を確認しろ： 平均利益が1万円、平均損失が1万円なら「1.0」だ。縦軸「1.0」の行を見ろ。
- 交差点を探せ： 勝率50％と損益率1.0が交わる場所。そこに書かれている数字は何だ？ もしお前が「リスク10％（資金100万で10万損切り）」でトレードしているなら、そこには「99％」や「100％」と書かれているはずだ。
これがどういう意味かわかるか？
「お前が生き残れる確率は0％」ということだ。
今はたまたま運良く生きているだけ。
明日か、来週か、必ず資金はゼロになる。
これがバルサラの宣告だ。
逆に、表の中に「0％」と書かれている青いエリアがあるだろ？
ここが「安全地帯」だ。
ここに入らない限り、お前はロシアンルーレットの引き金を毎日引き続けているのと同じなんだ。
金融庁がレバレッジ規制を厳しくしているのは、意地悪じゃない。 数学を知らない個人投資家が、この「即死ゾーン」に特攻して自滅するのを防ぐための親心なんだぜ。
参考
なぜ「リスク10％」で死ぬのか？（300万溶かした俺の計算式）
「でもコリンさん、勝率50％ならトントンになるんじゃないですか？」 そう思うだろ？
かつての俺もそう思って、リスク10％（フルレバ）で突っ込み、300万を溶かした。
なぜ死ぬのか。
理由は2つある。
1. 連敗の確率は意外と高い
勝率50％でも、10連敗する確率は約0.1％（1000回に1回）ある。
「1000回に1回なんて起きない」と思うか？
お前が毎日数回トレードしていれば、1年もしないうちに必ず遭遇する確率だ。
リスク10％で10連敗したらどうなる？
資金はゼロだ。
退場。ゲームオーバー。
2. 「復利」の逆回転（損するほどキツくなる）
ここが一番怖い。
多くのトレーダーがここを見落として死んでいく。
「資金が減ると、元の金額に戻すために必要なエネルギー（利益率）は指数関数的に跳ね上がる」という数学的真実だ。
これを見てくれ。背筋が凍るぞ。
- 10％失った場合： 元に戻すには**11％**の利益が必要。（まだいける）
- 20％失った場合： 元に戻すには**25％**の利益が必要。（ちょっとキツイ）
- 50％失った場合： 元に戻すには**100％（2倍）**の利益が必要。（！？）
- 90％失った場合： 元に戻すには**900％（10倍）**の利益が必要。（死亡）
わかるか？
リスク10％で5連敗して資金が半分（50％減）になった瞬間、お前は残りの資金を「2倍（100％増）」にしないと元のスタートラインに戻れないんだ。
資金を2倍にするなんて、プロでも至難の業だ。
それを、負けが込んでメンタルがボロボロの状態の初心者がやろうとする。
当然、焦ってさらにハイレバになり、無理なエントリーを繰り返し、最後は90％失う。
そこから復活するには「資産10倍」が必要だ。
もう奇跡しか残されていない。
これが、俺が300万を溶かした時の典型的なパターンだ。
「50％減らしたら終わり」。
そう肝に銘じろ。
結論：限界ラインは「2％」
だからこそ、プロの世界では、1回のトレードで許される損失は「総資金の2％」が限界とされている。
俺の推奨はさらに低い「1％」だ。
1％なら、10連敗しても資金は90％残る。
回復に必要な利益率は11％で済む。
「たった1％じゃ増えない」と嘆く前に、「死なない」ことを選べ。
【シミュレーション】「死なない設定」の黄金比率
では、どうすれば「破産確率0％（不死身）」になれるのか？
バルサラの表から、プロが愛用する「黄金比率」を導き出そう。
設定A：勝率重視（いばらの道）
- 勝率：60％
- 損益率：1.0
- リスク：2％
- 破産確率：ほぼ0％
→ 悪くはないが、勝率60％を維持するのは精神的にキツイ。1回のミスで崩れる。
設定B：損小利大（プロの王道）
- 勝率：40％（半分以上負けていい！）
- 損益率：2.0（損1：益2）
- リスク：1％
- 破産確率：0％（完全なる安全地帯）
これだ。
これを目指せ。
勝率なんて4割でいい。
10回中6回負けてもいい。
その代わり、「負ける時は1％、勝つ時は2％」を徹底する。
これなら、どんなに運が悪くても、数学的にお前が破産することは「不可能」になる。
日本銀行などの金融機関も、こうしたリスク管理モデル（VaRなど）を使って、組織全体のリスクを徹底的にコントロールしている。
日本銀行「リスク計測手法と内部監査のポイント」
金融機関が各種リスクを共通の尺度で測るためにVaRを使い、統合的にリスク管理していることが説明されています日本銀行「リスクの把握と管理」
金利・株価・為替などの変動を踏まえて、市場VaRを定義し、最大損失額を統計的に推計して管理するという解説資料です。日本銀行金融研究所のVaR研究論文
VaRの妥当性や計測方法を検証している研究論文で、「VaRは金融機関の標準的なリスク指標」と位置付けられています。金融庁「市場リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト」
金融庁の検査マニュアルでも、VaRを用いた市場リスク管理態勢をチェックする項目が明記されています。
プロ中のプロがここまでやっているのに、個人のお前が無防備で勝てるわけがないだろ？
実戦で「バルサラ」を守るためのツール戦略（DMM FX PLUS）
理屈はわかった。
「よし、毎回リスク1％を計算して、損益率2.0の場所だけでエントリーしよう！」
…できるか？
動いているチャートを前にして、毎回電卓を叩いて、 「えーと、資金100万だから損失1万以内で、今のレートが145.20だから…」 なんてやってたら、チャンスは逃げるし、焦って計算ミスをするのがオチだ。
俺たち兼業トレーダーには、「瞬時にリスクを計算し、視覚的に判断できる環境」が必須だ。
俺がDMM FX PLUS（PC版）を使っている理由は、まさにここにある。
1. チャート上で「視覚的」にリスクリワードを測る
DMM FX PLUSのチャートには、ラインを引くだけでpips数を自動表示する機能がある。
エントリー予定位置から、直近安値（損切り）までの距離を測る。
そこから2倍の距離に利確ラインを引く。
「あ、これだと抵抗帯にぶつかるな。リスクリワード2.0は無理だ」 この判断が、視覚的に一瞬でできる。
2. クイック決済で「1％ルール」を固定する
さらに、注文設定で「許容スリップ」や「初期設定の損切り幅」を固定できる。
あらかじめ「-20pipsで損切り」と設定しておけば、エントリーした瞬間に逆指値が入る。
感情が介入する隙を与えない。
これが最強の防具だ。
数学（バルサラ）を守るには、意志の力じゃ無理だ。
「ツール（仕組み）」で強制的に守らせるしかない。
それをせずに戦場に出るのは、防弾チョッキを着ずに最前線に行くのと同じだぜ。
👉DMM FX PLUSで「破産確率0％」の環境を作る（口座開設はこちら）
明日から「不死身」になるための3ステップ
お前が今すぐやるべきことは、次の3つだ。
Step 1：自分のスタッツを知る
過去のトレード履歴を見ろ。 直近の「勝率」と「平均損益率（リスクリワード）」を計算しろ。 感覚じゃダメだ。数字を出せ。
Step 2：表に当てはめて絶望する
その数字をバルサラの表に当てはめろ。 もし「破産確率10％」以上なら、お前の余命はあと僅かだ。 今すぐトレードを中止しろ。
Step 3：リスク（ロット）を落とす
勝率や損益率をすぐに変えるのは難しい（技術がいる）。 だが、「リスク資金比率（ロット）」だけは、今この瞬間から変えられる。 破産確率が「0％」になるまで、徹底的にロットを落とせ。 1000通貨単位でもいい。生き残ることが最優先だ。
まとめ：数学は嘘をつかない。感情を捨てて数字に従え
300万を溶かしたあの夜、俺を救ったのは「聖杯手法」でも「凄腕メンター」でもなかった。 「バルサラの破産確率」という、冷徹な数学の表だった。
「この通りにやれば、絶対に破産しない」 その事実が、震える俺の心にどれだけの安らぎを与えてくれたか。
お前も、もう恐怖に怯えてトレードするのはやめろ。 バルサラの表が「安全」を示す限り、お前は何度負けても必ず復活できる。 それが数学の保証する「不死身の力」だ。
だが、頭ではわかっていても、いざ損切りになると手が止まる… そんな「人間心理のバグ」に悩む奴もいるだろう。 次回は、この資金管理を邪魔する最大の敵、「プロスペクト理論（メンタル）」を科学的に攻略する方法を教える。
PC（DMM FX PLUS）の準備はいいか？
電卓は捨てろ。ツールに任せろ。
死なないトレーダーへの第一歩を踏み出そうぜ。
